Riziko likvidity
Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí své služby v oblasti rizika likvidity finančním i nefinančním společnostem.
V oblasti rizika likvidity nabízíme také odborná
školení, a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní řízení rizika likvidity můžete využít softwaru
CADCalc® Market.
Nabídka pro finanční instituce
Měření rizika likvidity
- Modelování skutečné splatnosti a objemu aktiv pasiv i podrozvahových položek:
- vytvoření modelu na základě vlastního know-how a s využitím statistických metod a expertního posouzení,
- zpracování modelu na reálných datech banky se zohledněním historického vývoje a strategie banky,
- ověření stávajícího modelu skutečné splatnosti aktiv, pasiv a podrozvahových položek, a to jak po stránce metodiky, tak i jeho technické realizace.
- Stanovení minimálního objemu likvidních aktiv:
- návrh metodiky na stanovení potřebného minimálního objemu likvidních aktiv,
- zpracování modelu na reálných datech banky se zohledněním historického vývoje a strategie banky,
- ověření stávajícího postupu pro stanovování minimálního objemu likvidních aktiv, a to jak po stránce metodiky, tak i jeho technické realizace.
Stresové testování
- Analýza potenciálních zdrojů a rychlosti odlivu/přílivu finančních prostředků v případě krize.
- Analýza závislosti banky na mezibankovním trhu a míry koncentrace na straně pasiv.
- Vytvoření návrhů stresových scénárů pro krizové situace s cílem modelovat situace, které nelze běžně v bance očekávat:
- Firm-Specific Scenarios – faktory ovlivňující pouze banku (např. náhlý odliv klientských vkladů v důsledku poklesu ratingu banky),
- Market Stress Scenarios – faktory způsobující obecnou (systémovou) krizi likvidity (např. nemožnost konverze domácí měny na cizí měnu v případě krize trhu),
- Kombinace obou typů scénářů.
- Analýza dopadu stresových scénárů, tj. testování odolnosti banky.
Rizikové indikátory a limity
- Návrh metodiky tvorby rizikových indikátorů sloužících k signalizaci nárůstu rizika likvidity (tzv. Early Warning Indicators).
- Návrh metodiky pro nastavování limitů pro řízení rizika likvidity, a to jak v jednotlivých měnách, tak i celkově (pro všechny měny dohromady), zejména:
- limity vztažené k maximálnímu přípustnému nesouladu cash flow v jednotlivých časových pásmech u gapové analýzy,
- limity založené na statických veličinách (např. poměr rychle likvidních aktiv a rychle likvidních pasiv).
- Posouzení stávající metodiky výběru rizikových indikátorů a limitů pro řízení rizika likvidity.
- Pomoc při nastavení procesu sledování vývoje likvidní pozice pomocí soustavy nastavených limitů.
Pohotovostní plány pro řízení rizika likvidity
- Analýza procesu sledování vývoje likvidní pozice (zdroje dat, limity, frekvence měření, způsob reportování apod.).
- Návrh plánu činností v případě nastání krize likvidity (co se má v případě krize udělat a kdo to má udělat).
- Nezávislé posouzení pohotovostních plánů pro případ krize likvidity (informovanost, pravomoci a odpovědnosti, postupy pro řešení krize likvidity apod.) a analýza jejich proveditelnosti na základě výsledků stresového testování.
Analýza systému řízení rizika likvidity
- Ověření postupů pro měření (včetně posouzení zdrojů dat) a řízení rizika likvidity (operativní řízení vs. strategické) v jednotlivých měnách, a případné předložení návrhů změn nutných pro jejich zefektivnění.
- Posouzení technické realizace měření rizika likvidity v jednotlivých měnách, tj. posouzení použitého nástroje a způsobu zahrnutí jednotlivých aktiv a pasiv.
- Posouzení organizačního uspořádání řízení likvidity.
- Posouzení soustavy rizikových indikátorů, limitů a pohotovostních plánů (strategií pro okamžité řešení krize likvidity).
- Kontrola, zda je systém (strategie) řízení rizika likvidity dostatečně zdokumentován.
- Analýza výstupů, které jsou vytvářeny v rámci reportingu a posouzení způsobu jejich využívání při rozhodování.
Riziko likvidity dle Basel II / Basel III
- Podpora při měření rizika likvidity v rámci Pilíře 2 Basel II, tj. vypracování/aktualizace ICAAP pro riziko likvidity.
- Podpora při měření rizika likvidity v rámci Basel III:
- metodika stanovení a výpočet ukazatele krátkodobé likvidity (Liquidity Coverage Ratio – LCR),
- metodika stanovení a výpočet ukazatele střednědobé likvidity (Net Stable Funding Ratio – NSFR),
- posouzení tzv. monitorovacích nástrojů (nesoulad ve splatnostech, koncentrace zdrojů financování, dostupná aktiva, tržní ukazatele).
- Návrh podoby reportingu stavu a vývoje rizika likvidity v čase.
- Pomoc při implementaci procesů, reportů, aplikací apod. vyvinutých v rámci Basel II (resp. Basel III) do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí banky.
Nabídka pro nefinanční instituce
Měření rizika likvidity
- Návrh metodiky pro modelování splatnosti a objemu příjmů i výdajů a podpora při modelovém zachycení těchto charakteristik (např. očekávaná splatnost vystavených faktur při zohlednění zpoždění odběratele v úhradě na základě historických dat).
- Návrh metodiky na predikci potřebného minimálního objemu likvidních aktiv s využitím statistických metod a expertního posouzení.
- Posouzení současně využívaných dat pro predikci minimálního objemu likvidních aktiv (např. očekávané výdaje na základě dohodnutých smluv, výdaje na mzdy, očekávané příjmy).
Řízení rizika likvidity a nastavení limitů
- Návrh metodiky pro řízení rizika likvidity:
- operativní řízení – řízení minimálního objemu likvidních aktiv na základě sladění peněžních toků (vytvoření mapy cash flow) a minimalizace nákladů na financování,
- strategické řízení – minimalizace nákladů na financování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
- Analýza stávajícího procesu řízení rizika likvidity, zejména posouzení správnosti a úplnosti interních směrnic pro řízení rizika likvidity (včetně stanovení minimálního zůstatku běžného účtu) a návrh jejich případných úprav.
- Posouzení (případně vytvoření) pravidel pro případ nedostatku likvidity.