Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové testování

ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové testování

Otevřený seminář

Seminář ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové testování je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem teoretické části semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, metodami identifikace rizik, výpočtem a alokací ekonomického kapitálu a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Seminář se dále věnuje oblasti ILAAP a souvisejícím principům řízení rizika likvidity. Samostatná část semináře se zabývá stresovým testováním.

V praktické části semináře si představíme řízení kapitálu a měření výkonnosti banky z procesního pohledu, tzn. od vymezení odpovědnosti až po konečný reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědni za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a strategické plánování. Dále je určen interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Ekonomický kapitál, regulace, ICAAP a Pilíř 2
  2. Klasifikace rizik v rámci Pilíře 2
  3. Modely ekonomického kapitálu pro kreditní riziko
  4. Modely ekonomického kapitálu pro ostatní rizika
  5. Riziko likvidity a ILAAP
  6. Stresové testování
  7. Použití výstupů ICAAP a ILAAP pro řízení banky
  8. Pokyny ECB k ICAAP a ILAAP
  9. Řízení kapitálu a měření výkonnosti banky - ICAAP v praxi

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

 

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

RNDr. Martina Orsáková, Ph. D.

vedoucí oddělení Risk costs, RWA a ICAAP, Česká spořitelna, a. s.

Martina Orsáková je zodpovědná za vývoj a implementaci strategie ekonomického kapitálu. V  České spořitelně pracuje od roku 2001, kde vedla projekt Řízení operačního rizika. Aktuálně vede tým zodpovědný za výpočet opravných položek, kreditních rizikově vážených aktiv a řízení kapitálu podle ICAAP. Věnuje se rovněž lektorským činnostem v oblasti řízení rizik (např. Institute for International Research, Advanced Risk Management). Vystudovala ekonometrii a  matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

[Zpět]