Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Rating a scoring

Rating a scoring

Seminář Rating a scoring je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Nabízí účastníkům bližší přehled o rozdílech mezi aplikačním a behaviorálním scoringem a o používaných metodách credit scoringu. Seminář se také zabývá kritérii efektivity použitých metod a návodů, jak tato kritéria aplikovat. Probírané metody jsou na semináři demonstrovány na číselných příkladech. Seminář dále poskytne účastníkům náhled do problematiky přidělování ratingu a vymezí rozdíl mezi ratingem a scoringem včetně diskuze o výhodách a nevýhodách těchto metod.

Pro koho je určen

Pro všechny, kteří se zabývají ohodnocením bonity klientů. 

 

Obsah semináře

  1. Rating
  2. Co je to credit scoring
  3. Životní cyklus skóringového modelu
  4. Vstupní data
  5. Metody používané při vývoji skóringových modelů
  6. Posouzení predikční schopnosti statistických metod
  7. Praktický příklad
  8. Vztah ratingu a skóringu v bankovní regulaci

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti validace matematicko-statistických modelů.

[Zpět]