POZVÁNKA V PDF
Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům.
Seminář se rovněž věnuje změnám regulatorních požadavků vyplývajících z pokynů EBA k IRRBB a CSRBB (EBA/GL/2022/14), Nařízení EU 2024/857 věnujícího se standardizovanému přístupu a Nařízení EU 2024/856 upravujícího požadavky pro dohledový test odlehlých hodnot. V této části semináře je diskutován výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.
Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.