Skórkarty

Skórkarta (statistická nebo expertní) je model, jehož cílem je předpovídat určitý jev – nejčastěji bonitu klienta (tj. to, zda klient bude schopen splácet poskytnutý úvěr). Tento jev lze odhadnout pomocí bodového hodnocení (tzv. skóre), které lze následně využít k vzájemnému porovnání či uspořádání klientů do několika kategorií např. dle rizikovosti.

Skórkarty lze aplikovat v různých situacích, například:

• poskytování úvěrových produktů a leasingový prodej (hodnocení klienta zohledňující současnou či navrhovanou úvěrovou pozici u věřitele – identifikace klientů, kteří přestanou splácet, zbankrotují apod.),
• poskytování akčních nabídek (identifikace klientů, kteří zareagují na akční nabídku),
• retence zákazníků (identifikace klientů se sklonem přejít ke konkurenci, identifikace klientů s tendencí snížit objem objednávek),
• snaha o udržení zaměstnanců (stanovení pravděpodobnosti, že zaměstnanec ve zvoleném časovém horizontu podá výpověď).

Finanční instituce využívají skórkarty jako integrovanou součást systému hodnocení úvěrového rizika, v němž může být kreditní skóre využito přímo anebo je doplněno ještě o další procesy (například mapování na ratingovou škálu). Nefinanční instituce mohou skórkarty využívat např. při stanovení kreditního limitu odběratelů.

Společnost Advanced Risk Management s.r.o. nabízí následující služby v oblasti skórkaret:

• Vývoj skórkaret
• Validace skórkaret

Vývoj skórkaret

Vývoj aplikačních a behaviorálních skórkaret ARM provádí ve spolupráci se svými zákazníky. Všechny dílčí výsledky a zvolené postupy jsou zákazníkovi průběžně prezentovány a jsou s ním diskutovány. Vývoj tak probíhá v souladu s jeho potřebami a zpravidla zahrnuje:

• stanovení cílů skórkaret a požadované kvality (kritéria pro hodnocení kvality a přesnosti skórkarty, počet stupňů pro hodnocení klienta v závislosti na účelu skórkarty, volba historického horizontu pro konstrukci modelu atd.),
• vytvoření seznamu všech charakteristik, které mohou být potenciálně vhodné pro zařazení do skórkarty,
• zúžení seznamu charakteristik pro skórkartu na základě:
  • kvantitativních měr důležitosti proměnných (informační hodnota, Weight of Evidence, AIC, chí-kvadrát, Giniho koeficient, …),
  • korelační analýzy (není vhodné zařadit vzájemně korelované proměnné),
  • zkušenosti a odborného názoru expertů,
  • stability charakteristik (časové i s ohledem na klientský segment),
• návrh modelu:
  • definice předpokladů pro vývoj skórkarty,
  • volba metod a ověření jejich předpokladů,
  • analýza možných omezení skórkarty,
• sestavení modelu:
  • stanovení způsobu výběru a vhodného rozsahu datového vzorku,
  • rozdělení dat na vývojový a validační vzorek,
  • kalibrace parametrů skórkarty,
  • posouzení kvality skórkarty,
  • sepsání podrobné dokumentace skórkarty,
• implementace skórkarty:
  • vytvoření nástroje, ve kterém bude možné model používat,
  • sepsání uživatelského manuálu,
• mapování kreditního skóre na zvolenou ratingovou stupnici či rating zvolené ratingové agentury.

Nahoru

Validace skórkaret

Validace skórkaret zahrnuje soubor procesů a aktivit, jejichž cílem je prokázat vhodnost a správnost skórkaret. ARM nabízí pomoc při validaci používaných skórkaret, která typicky pokrývá tyto oblasti:

• předpoklady a omezení skórkarty:
  • ověření platnosti předpokladů o skladbě vstupních dat (v iniciální fázi pro vývojový i validační vzorek, v následné fázi pro vstupní data skórkarty),
  • ověření platnosti předpokladů o struktuře modelovaných veličin,
  • ověření kvality vstupních dat,
• vstupní charakteristiky:
  • hodnocení časové stability charakteristik použitých pro skórkartu,
  • hodnocení stability charakteristik z hlediska klientských segmentů,
  • ověření postupů pro zacházení s chybějícími a chybnými hodnotami,
  • zhodnocení postupů používaných pro transformaci dat,
• metody:
  • ověření, že volba statistických metod / expertního přístupu je vhodná pro řešení daného problému,
  • logická správnost skórkarty,
• výpočty:
  • ověření správnosti výpočtů,
  • zpětné testování ověřující, že odchylka predikce skórkarty od pozorované reality je v požadovaných mezích,
• kvalita skórkarty:
  • posouzení kvality skórkarty na základě stanovených kvantitativních kritérií (např. Giniho koeficient, AIC apod.),
  • ověření časové stability predikcí,míra používání případných expertních úprav výsledného skóre (tzv. override),
• dokumentace skórkarty:
  • posouzení, zda je dokumentace dostatečně podrobná,
  • ověření, že výsledky skórkaret jsou pravidelně monitorovány,
• soulad s regulatorními požadavky a interními metodikami.

Zapojením ARM do validace skórkaret získáte nejen výstupní zprávu hodnotící jednotlivé aspekty skórkaret, ale i přehled nedostatků a jejich zdrojů identifikovaných v průběhu validace doplněný o návrh postupu pro jejich eliminaci.

Nahoru