CADCalc® Credit
Software pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu
Regulatorní pravidla pro oblast řízení rizik v bankách stanovují přístupy k výpočtu regulatorního kapitálového požadavku ke krytí kreditního rizika. Tato pravidla mají základ v dokumentech a standardech vydávaných BCBS (Basel II/III a související dokumenty), které mají doporučující charakter. Z nich vycházejí směrnice (CRD) a nařízení (CRR) Evropské Unie, které se touto problematikou zabývají. Tato zákonná úprava je pro Českou republiku jakožto členský stát EU závazná a je v českém právním řádu zakotvena Vyhláškou ČNB o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. V souvislosti s tím se objevuje potřeba softwarového řešení výpočtu kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. Řešením je software CADCalc® Credit.
K čemu slouží CADCalc® Credit?
Výpočty dle Pilíře 1 (kapitálový požadavek – KP)
- Výpočet KP ke kreditnímu riziku k portfoliu úvěrů a dalších aktiv dle standardizovaného přístupu (STA) a/nebo interního modelu (FIRB i AIRB)
- Výpočet KP pro uživatelem definovatelná subportfolia nebo jednotlivá aktiva
- Porovnání výše KP se skutečnou výší drženého vlastního kapitálu
- Výpočet výše očekávané ztráty
- Analýza portfolia z hlediska jeho rizikovosti a objemu nutného kapitálu
- Výpočet dopadu Credit Risk Mitigation (CRM) na výslednou výši KP
- Dopad stresových scénářů na výši KP pro různá subportfolia
- Sledování rizika koncentrace portfolia
- Testování vyvíjených interních modelů a dopadu jejich potenciálního využití pro stanovení KP
- Kontrola správnosti vstupních údajů a zobrazení případných chyb
- Tvorba souvisejícího reportingu
Výpočty podle Pilíře 2 (ekonomický kapitál - EK)
- Výpočet EK ke kreditnímu riziku na základě zobecněného IRB modelu
- Nastavení požadované hladiny spolehlivosti pro výpočet EK
- Dopad stresových scénářů na výši EK pro různá subportfolia
- Tvorba souvisejícího reportingu
Výhody využití CADCalc® Credit
- Velmi rychlá implementace
- Možnost snadno měnit vstupní parametry výpočtu a následně analyzovat dopad na výši KP
- Podpora více formátů vstupních dat
- Kontrola vstupních dat
- Řízený přístup do aplikace
- Vysoká rychlost (zpracování tisíců expozic v řádu sekund)
- Jednoduché ovládání
Komu je CADCalc® Credit určen
CADCalc
® Credit je vhodný nástroj na výpočet, testování nebo verifikaci výše KP pro regulované kreditní instituce, které podléhají požadavkům Basel II pro řízení kreditního rizika. Je určen zejména:
- specialistům na řízení rizik,
- internímu i externímu auditu,
- centrálním bankám.
Prezentace softwaru CADCalc® Credit
V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte
kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci softwaru CADCalc
® Credit.