Společnost ARM v roce 2024 představila nový modul softwarového řešení CADCalc® Market – Regulatorní IRRBB report, který výrazně usnadňuje a zefektivňuje plnění regulatorních požadavků České národní banky v oblasti řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB).
Tento modul umožňuje automatizované zpracování reportu dle šablony EBA, která byla převzata ČNB a je určena pro čtvrtletní výkaznictví. Jediným stiskem tlačítka je vyplněna kompletní šablona v Excelu, včetně výsledků stresového testování ekonomické hodnoty kapitálu (EVE), čistého úrokového výnosu a repricing gapu.
Modul je plně v souladu s aktuální legislativou, konkrétně s následujícími předpisy:
Významným aspektem nového modulu je jeho flexibilita – respektuje odlišné požadavky jednotlivých kategorií institucí (velké, ostatní, malé a méně složité). Podle toho, do které skupiny instituce patří, ARM při implementaci nastaví, které části reportu budou vyplněny, čímž se zajišťuje správnost a relevance výstupů.
Součástí řešení je i sofistikované nastavení portfolií podle typu aktiv a pasiv. ARM připraví konfiguraci výpočtu na míru uživateli, přičemž systém umožňuje toto nastavení flexibilně měnit. Portfolia jsou automaticky zařazena do správných částí šablony – dle listů, řádků i sloupců – což zaručuje přesné vykazování v souladu s regulatorní strukturou.
Modul pokrývá i komplexní problematiku vkladů splatných na požádání (NMD), které tvoří významnou část bilancí bank. Umožňuje dvě metody modelování:
ARM nabízí klientům odborné poradenství při návrhu optimálního modelu NMD, který je následně integrován do výpočtového modulu.
Efektivita řešení byla jedním z klíčových cílů vývoje. Modul umožňuje paralelní provádění všech výpočtů – EVE, výpočtů NII i repricing gapu – bez potřeby spouštět jednotlivé úlohy samostatně. Tím dochází k výrazné časové úspoře a minimalizaci chyb v důsledku ručního zpracování.
Nový modul Regulatorní IRRBB report v systému CADCalc® Market přináší finančním institucím nejen spolehlivý nástroj pro splnění regulatorních povinností, ale i vysoký výpočetní výkon, přizpůsobitelnost a metodickou podporu při implementaci.