Dne 22. května 2018 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zahájil konzultace k druhému návrhu Regulatorních technických standardů (RTS) specifikujících ekonomický pokles a Obecných pokynů vztahujících se k odhadu ztráty při selhání (LGD), která odpovídá podmínkám ekonomického poklesu.
Návrh RTS specifikuje povahu, závažnost a délku trvání ekonomického poklesu a nezabývá se kvantifikací a modelovými aspekty. Obecné pokyny se zaměřují na odhad LGD v situaci ekonomického poklesu. Umožňuje se několik přístupů, které jsou klasifikovány podle dat o ztrátovosti dostupných pro odhady. V situacích s omezenou dostupností dat se aplikují více preskriptivní přístupy.
Uvedený balíček je součástí EBA prováděné revize IRB přístupu, která se zaměřuje na redukci nežádoucí variability rizikově vážených expozic.
Konzultace probíhají do 22. června 2018.
21-6-2018
Aktualizace v článku Obecné pokyny EBA k LGD při ekonomickém poklesu