Basilejský výbor reviduje minimální kapitálové požadavky k tržnímu riziku

Dne 22. března 2018 Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal ke konzultaci Revize minimálních kapitálových požadavků k tržnímu riziku. Návrh řeší problémy, které byly identifikovány při monitorování implementace a dopadů standardu pro tržní riziko vydaného v lednu 2016, který je součástí tzv. balíčku Basel III.

Navrhované změny zahrnují mimo jiné:

• změny v měření standardizovaného přístupu, které zlepšují rizikovou citlivost, včetně změn pro měnové riziko;
• rekalibraci rizikových vah ve standardizovaném přístupu, které se aplikují na všeobecné úrokové riziko, měnové riziko a akciové riziko;
• vyjasnění rozsahu expozic, které podléhají kapitálovým požadavkům pro tržní riziko;
• rekalibraci standardizovaného přístupu podle Basel II pro banky s méně významnou expozicí vůči tržnímu riziku.

Datum implementace standardu pro tržní riziko bylo prodlouženo do 1. ledna 2022. Připomínky k návrhu lze zasílat do 20. června 2018.  

10-5-2018