Jednou z koncepčních odlišností obezřetnostních pravidel Basel III schválených v EU v rámci balíčku CRD IV/CRR v r. 2013 je přidání tzv. makroobezřetnostního aspektu regulace. Makroobezřetnostní regulatorní nástroje mají zvýšit odolnost bankovního, resp. finančního sektoru vůči systémovému riziku, a tím snížit pravděpodobnost vzniku finančních krizí a závažných ztrát pro celou ekonomiku. Kromě nástrojů vtělených přímo do CRD IV/CRR regulátoři používají a používali již před schválením CRD IV/CRR některé další makrokroobezřetnostní nástroje, často jen formou tzv. měkké regulace, tj. nějaké formy doporučení.
Jedním z příkladů makroobezřetnostního nástroje může být omezení výše úvěru k hodnotě nemovitosti (tzv. poměr LTV neboli loan to value) či k příjmům dlužníků (tzv. LTI neboli loan to income) na tzv. nemovitostní úvěry, které mohou patřit mezi segmenty úvěrů, jež jsou schopny vyvolávat systémové riziko. Nemovitostní úvěry mohou být vymezeny jak z hlediska účelu (typicky např. na financování koupě nemovitosti nebo její údržbu, příp. ještě specifičtěji např. nemovitosti na bydlení), tak z hlediska způsobu zajištění, kdy přijatým kolaterálem je nemovitost, nebo z hlediska typu klienta (retailový klient, korporátní klient apod.).
Na podzim loňského roku vydala makroobezřetnostní doporučení týkající se retailových úvěrů zajištěných nemovitostmi Národní banka Slovenska – viz: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/ODPORUC_NBS_1_2014.pdf
Česká národní banka vydala v dubnu 2015 konzultační materiál k podobnému typu připravovaného doporučení. ČNB deklaruje, že toto doporučení by se mělo týkat rizik spojených s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi a že jej připravuje v souladu s doporučením Evropské rady pro systémová rizika a dalších mezinárodních orgánů a v souladu s legislativními akty EU – viz: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/konzultacni_materialy_a_navrhy/download/makroobezr_dopor_cnb_rizika_retail_uver.pdf
29-5-2015
Česká národní banka v návaznosti na předchozí veřejnou konzultaci vydala dne 16. června 2015 úřední sdělení, které představuje doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Doporučení se vztahuje na banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny a má preventivní charakter. Doporučení má přispět k obezřetnému posuzování úvěrů zajištěných nemovitostmi a zejména má omezit podíl úvěrů s vysokým poměrem LTV, zejména vyšším než 90 %. Ukazatel LTV by pak u žádného retailového úvěru zajištěného rezidenční nemovitostí neměl přesáhnout 100 %.
Aktualizace 7-7-2015