Nabídka  

Seminars

Seminar application IRRBB Audit Bank Strategy Management Course Banking Regulations in a Nutshell Basel II CRD IV: Basel III Implementation in the EU CCR and CVA Securities and Derivatives Controlling in Practice Control for Financial Institutions Credit Scoring CRR 3 / CRD 6 and Other News in Banking Regulation CRR 3 / CRD 6 in Detail CVA (Credit Valuation Adjustment) Impacts of Climate Change and their Solutions Effective Reporting ESG and Green Finance ESG Risks and their Audit Finance for Non-Financial Managers Financial Derivatives Financial Mathematics Fraud Management in Today's On-line World Fundamental Review of Trading Book Guidelines on Loan Origination and Monitoring ICAAP, ILAAP, Pilar 2 and Stress Testing IFRS 9 – Impairments under the New Standard IRB in Practice Internal Rating Based (IRB) Approach Commodity Derivatives Credit Derivatives Credit Value at Risk Creation of the Qualitative Future Scenarios GHG Emissions Measurement and Carbon Footprint Calculation Environmental Risk Measurement in Financial Institutions Credit Risk Measurement Model Risk Non-Financial Reporting According to CSRD, ESRS and GAR Option Pricing Operational Risk Operational Risk in Practice Preparation for SREP alias Supervision in Practice Rating and Scoring Risk-Based Pricing Concentration risk Liquidity Risk Weather Risk Risk appetite Assets and Liabilities Management - ALM ESG Risk Management: Executive Summary Financial Risks Management Credit Risk Management Project Risk Management Enterprise Risk Management – ERM Securitization Silicon Valley Bank Solvency II: Executive Summary Stress Testing Market Risk Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB Value at Risk Workout in Banking Practice (non-retail) Rise and fall of Lehman Brothers

CCR and CVA

The seminar CCR and CVA is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements. 

Cíle semináře

V úvodu semináře se účastníci seznámí s problematikou modelování a oceňování kreditního rizika, metodami měření a řízení kreditního rizika protistrany (CCR) a výpočtem výše budoucí expozice vůči protistraně. V další části semináře bude podrobně diskutován koncept Credit Valuation Adjustment (CVA), způsob jeho výpočtu a problémy spojené s realizací výpočtu v praxi. Během semináře budou účastníci seznámeni s měřením a řízením CCR a rizika CVA včetně výpočtu kapitálového požadavku.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen zejména specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Úvod do CCR a CVA 
  2. Modely kreditního rizika a oceňování kreditních instrumentů 
  3. Kreditní riziko protistrany (CCR) 
  4. Expozice vůči protistraně 
  5. Kapitálový požadavek k riziku ccr dle BASEL II 
  6. Standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku protistrany (SA CCR) dle CRR2 
  7. Zjednodušený SA-CCR dle CRR2 
  8. Koncept CVA 
  9. CVA a bankovní regulace 
  10. Nové kapitálové požadavky pro CVA
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Back]