Nabídka  

Seminars

Seminar application IRRBB Audit Bank Strategy Management Course Banking Regulations in a Nutshell Basel II CRD IV: Basel III Implementation in the EU CCR and CVA Securities and Derivatives Controlling in Practice Control for Financial Institutions Credit Scoring CRR 3 / CRD 6 and Other News in Banking Regulation CRR 3 / CRD 6 in Detail CVA (Credit Valuation Adjustment) Impacts of Climate Change and their Solutions Effective Reporting ESG and Green Finance ESG Risks and their Audit Finance for Non-Financial Managers Financial Derivatives Financial Mathematics Fraud Management in Today's On-line World Fundamental Review of Trading Book Guidelines on Loan Origination and Monitoring ICAAP, ILAAP, Pilar 2 and Stress Testing IFRS 9 – Impairments under the New Standard IRB in Practice Internal Rating Based (IRB) Approach Commodity Derivatives Credit Derivatives Credit Value at Risk Creation of the Qualitative Future Scenarios GHG Emissions Measurement and Carbon Footprint Calculation Environmental Risk Measurement in Financial Institutions Credit Risk Measurement Model Risk Non-Financial Reporting According to CSRD, ESRS and GAR Option Pricing Operational Risk Operational Risk in Practice Preparation for SREP alias Supervision in Practice Rating and Scoring Risk-Based Pricing Concentration risk Liquidity Risk Weather Risk Risk appetite Assets and Liabilities Management - ALM ESG Risk Management: Executive Summary Financial Risks Management Credit Risk Management Project Risk Management Enterprise Risk Management – ERM Securitization Silicon Valley Bank Solvency II: Executive Summary Stress Testing Market Risk Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB Value at Risk Workout in Banking Practice (non-retail) Rise and fall of Lehman Brothers
Model risk

Model Risk

The seminar Model risk is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements.

Cíle semináře

Množství a význam modelů používaných pro řízení neustále roste, a s tím roste i závažnost možných důsledků vyplývajících z jimi doporučených, resp. automaticky realizovaných rozhodnutí.

Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, backtestingu a souvisejícího reportingu. Součástí semináře je i přehled regulatorních požadavků/očekávání v této oblasti, včetně požadavků a doporučení na mezinárodní úrovni. Pravidla řízení rizika modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během celého života modelu.

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a backtestingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory.


 

Obsah semináře

  1. Identifikace rizika modelu
  2. Měření rizika modelu
  3. Řízení rizika modelu
  4. Interní audit
  5. Regulatorní požadavky
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Back]