Nabídka  

Seminars

Seminar application IRRBB Audit Bank Strategy Management Course Banking Regulations in a Nutshell Basel II CRD IV: Basel III Implementation in the EU CCR and CVA Securities and Derivatives Controlling in Practice Control for Financial Institutions Credit Scoring CRR 3 / CRD 6 and Other News in Banking Regulation CRR 3 / CRD 6 in Detail CVA (Credit Valuation Adjustment) Impacts of Climate Change and their Solutions Effective Reporting ESG and Green Finance ESG Risks and their Audit Finance for Non-Financial Managers Financial Derivatives Financial Mathematics Fraud Management in Today's On-line World Fundamental Review of Trading Book Guidelines on Loan Origination and Monitoring ICAAP, ILAAP, Pilar 2 and Stress Testing IFRS 9 – Impairments under the New Standard IRB in Practice Internal Rating Based (IRB) Approach Commodity Derivatives Credit Derivatives Credit Value at Risk Creation of the Qualitative Future Scenarios GHG Emissions Measurement and Carbon Footprint Calculation Environmental Risk Measurement in Financial Institutions Credit Risk Measurement Model Risk Non-Financial Reporting According to CSRD, ESRS and GAR Option Pricing Operational Risk Operational Risk in Practice Preparation for SREP alias Supervision in Practice Rating and Scoring Risk-Based Pricing Concentration risk Liquidity Risk Weather Risk Risk appetite Assets and Liabilities Management - ALM ESG Risk Management: Executive Summary Financial Risks Management Credit Risk Management Project Risk Management Enterprise Risk Management – ERM Securitization Silicon Valley Bank Solvency II: Executive Summary Stress Testing Market Risk Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB Value at Risk Workout in Banking Practice (non-retail) Rise and fall of Lehman Brothers
Interest rate risk in the banking book

Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB

The seminar Interest rate risk in the banking book – IRRBB is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům.
Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.


 

Obsah semináře

Část 1: IRRBB a regulatorní požadavky

  • Regulatorní požadavky na IRRBB
  • Předpoklady měření IRRBB 
  • Měření IRRBB 
  • Scénáře a stresové testování 
  • Řízení a kontrola IRRBB

Část 2: Behaviorální modelování


Část 3: Chystané regulatorní změny

  • Guidelines on IRRBB/CSRBB (EBA/GL/2022/14)
  • RTS on Supervisory outlier test (SOT) (EBA/RTS/2022/10)
  • RTS on Standardized approach (EBA/RTS/2022/09)
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Back]